PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWRA.L с VAGU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWRA.L и VAGU.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VWRA.L с VAGU.L

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L).

VWRA.L и VAGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VAGU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWRA.L или VAGU.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и VAGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWRA.L:

0.78

VAGU.L:

1.01

Коэф-т Сортино

VWRA.L:

1.08

VAGU.L:

1.47

Коэф-т Омега

VWRA.L:

1.15

VAGU.L:

1.19

Коэф-т Кальмара

VWRA.L:

0.74

VAGU.L:

0.55

Коэф-т Мартина

VWRA.L:

3.28

VAGU.L:

4.33

Индекс Язвы

VWRA.L:

3.65%

VAGU.L:

1.21%

Дневная вол-ть

VWRA.L:

16.03%

VAGU.L:

5.05%

Макс. просадка

VWRA.L:

-33.62%

VAGU.L:

-17.42%

Текущая просадка

VWRA.L:

-1.47%

VAGU.L:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VAGU.L с доходностью 2.35%.

VWRA.L

С начала года

5.91%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

6.10%

1 год

12.62%

3 года

15.06%

5 лет

13.03%

10 лет

N/A

VAGU.L

С начала года

2.35%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

2.68%

1 год

5.13%

3 года

3.18%

5 лет

-0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Сравнение комиссий VWRA.L и VAGU.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VAGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWRA.L и VAGU.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VWRA.L, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VAGU.L
Ранг риск-скорректированной доходности VAGU.L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGU.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGU.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGU.L, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGU.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGU.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWRA.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGU.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и VAGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и VAGU.L

Ни VWRA.L, ни VAGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и VAGU.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки VAGU.L в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и VAGU.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и VAGU.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...