Сравнение VAGT.DE с T1EU.DE
VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGT.DE returned 2.13%/yr vs 2.72%/yr for T1EU.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VAGT.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.
Доходность
Сравнение доходности VAGT.DE и T1EU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGT.DE показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.
VAGT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGT.DE и T1EU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.49% | -5.48% | 6.40% | -0.47% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.70% |
Correlation
The correlation between VAGT.DE and T1EU.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGT.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск
VAGT.DE
T1EU.DE
Сравнение VAGT.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGT.DE | T1EU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.71 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 16.22 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGT.DE и T1EU.DE
Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и T1EU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGT.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -3.20% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -0.51% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -0.51% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -0.02% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -0.85% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.12% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGT.DE и T1EU.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGT.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.64% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.22% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 1.57% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 0.85% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 0.77% | +6.49% |
Сравнение комиссий VAGT.DE и T1EU.DE
VAGT.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGT.DE и T1EU.DE
Ни VAGT.DE, ни T1EU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGT.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VAGT.DE and 0.10% for T1EU.DE.
Подберите оптимальное распределение для VAGT.DE и T1EU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор