PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAGT.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGT.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGT.DE returned 2.13%/yr vs 2.59%/yr for EXVM.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VAGT.DE charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности VAGT.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGT.DE показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%.

VAGT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
1.16%
С начала года
2.49%
1 год
4.46%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGT.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		2.49%-5.48%6.40%-0.47%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.40%

Correlation

The correlation between VAGT.DE and EXVM.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between VAGT.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIV
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

VAGT.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGT.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAGT.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.11

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
5.20

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

14.11

-12.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

54.31

-51.44

VAGT.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGT.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGT.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAGT.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGT.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-6.33%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-0.12%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-0.13%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.03%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-1.75%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.03%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGT.DE и EXVM.DE

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGT.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.12%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

0.36%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

0.53%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

0.51%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

0.79%

+6.47%

Сравнение комиссий VAGT.DE и EXVM.DE

VAGT.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGT.DE и EXVM.DE

VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAGT.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VAGT.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGT.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор