PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAE.AX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAE.AX с VWILX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VAE.AX (Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both funds - VAE.AX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan, Australia and New Zealand Index, while VWILX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. VAE.AX is passively managed, while VWILX is actively managed. Over the past 10 years, VAE.AX returned 9.26%/yr vs 10.59%/yr for VWILX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VAE.AX charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VAE.AX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAE.AX торгуется в AUD, в то время как VWILX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWILX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAE.AX показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VAE.AX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.59% соответственно.

VAE.AX

1 день
-3.98%
1 месяц
-9.64%
6 месяцев
4.02%
С начала года
9.78%
1 год
20.17%
3 года*
18.38%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.26%

VWILX

1 день
-0.77%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-2.42%
С начала года
0.86%
1 год
1.14%
3 года*
9.66%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAE.AX и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAE.AX
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF		9.78%23.98%22.74%3.18%-14.06%0.49%12.05%17.01%-5.50%27.59%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		0.86%11.36%20.17%14.89%-26.22%-7.70%45.74%32.11%-3.21%32.27%

Correlation

The correlation between VAE.AX and VWILX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VAE.AX:
VAE.AX с VAS.AXVAE.AX с VHY.AXVAE.AX с VDBA.AXVAE.AX с VSO.AXVAE.AX с VDHG.AXVAE.AX с VDGR.AXVAE.AX с VACF.AX
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

VAE.AX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAE.AX
Ранг доходности на риск VAE.AX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAE.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAE.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAE.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAE.AX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAE.AX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAE.AX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAE.AXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.16

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.34

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.15

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

0.37

+5.09

VAE.AX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAE.AX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAE.AX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAE.AX и VWILX

Максимальная просадка VAE.AX за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки VWILX в -45.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAE.AX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAE.AXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-45.97%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-16.98%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-16.98%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-45.97%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.55%

-45.97%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-9.28%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-15.80%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.67%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VAE.AX и VWILX

Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VAE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAE.AXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

3.69%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

12.40%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.10%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.91%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.57%

-3.74%

Сравнение комиссий VAE.AX и VWILX

VAE.AX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAE.AX и VWILX

Дивидендная доходность VAE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VWILX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAE.AX
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF		1.23%2.29%3.07%1.93%0.73%0.58%1.00%1.83%2.59%1.44%2.26%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.52%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VAE.AX and VWILX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAE.AX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор