Сравнение VAE.AX с VDHG.AX
VAE.AX (Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF) and VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) are both exchange-traded funds - VAE.AX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan, Australia and New Zealand Index, while VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. VAE.AX is passively managed, while VDHG.AX is actively managed. Over the past 5 years, VAE.AX returned 8.97%/yr vs 8.48%/yr for VDHG.AX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAE.AX charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for VDHG.AX.
Доходность
Сравнение доходности VAE.AX и VDHG.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAE.AX показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у VDHG.AX с доходностью 3.21%.
VAE.AX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.05%
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAE.AX и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAE.AX Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF | 19.12% | 23.44% | 21.19% | 3.47% | -12.49% | 1.62% | 13.53% | 17.38% | -5.20% | -1.19% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
Correlation
The correlation between VAE.AX and VDHG.AX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between VAE.AX and VDHG.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAE.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
VAE.AX
VDHG.AX
Сравнение VAE.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAE.AX | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.72 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 6.53 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAE.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.32 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VAE.AX и VDHG.AX
Максимальная просадка VAE.AX за все время составила -29.76%, что больше максимальной просадки VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAE.AX и VDHG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAE.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.76% | -28.34% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -7.32% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.43% | -12.49% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -17.16% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.03% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -3.66% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.94% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAE.AX и VDHG.AX
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VAE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAE.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 2.90% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 7.76% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 9.58% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 10.82% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 11.84% | +2.73% |
Сравнение комиссий VAE.AX и VDHG.AX
VAE.AX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDHG.AX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAE.AX и VDHG.AX
Дивидендная доходность VAE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VDHG.AX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAE.AX Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF | 1.47% | 1.87% | 1.81% | 2.21% | 2.50% | 1.71% | 2.19% | 2.11% | 2.93% | 2.64% | 2.26% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAE.AX and VDHG.AX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDHG.AX is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDHG.AX is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for VAE.AX.
VAE.AX is categorized as Asia Pacific Equities, while VDHG.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for VAE.AX and 0.27% for VDHG.AX.
Подберите оптимальное распределение для VAE.AX и VDHG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор