PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и FNSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий VADGX и FNSTX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VADGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.69

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.20

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.31

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

11.29

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.69

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между VADGX и FNSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и FNSTX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и FNSTX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-35.82%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.43%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.82%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.25%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.47%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и FNSTX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.85%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

12.50%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

16.11%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

14.94%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

18.80%

-5.06%