PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с AMINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с AMINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и AMINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и AMINX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		-2.28%16.69%13.13%13.87%-8.65%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у AMINX с доходностью -2.28%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMINX

1 день
2.61%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
15.62%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Amana Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с CAIFXAMINX с AMIGXAMINX с NFJAMINX с PJDZXAMINX с SVAAXAMINX с EPDPXAMINX с AMAPX

Сравнение комиссий VADGX и AMINX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMINX в 0.76%.

AMINX
Amana Income Fund Institutional Class
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VADGX vs. AMINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c AMINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXAMINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.98

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.49

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.44

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

5.74

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. AMINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AMINX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и AMINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXAMINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между VADGX и AMINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и AMINX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AMINX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.94%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и AMINX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и AMINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXAMINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-31.45%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.00%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-8.69%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.66%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и AMINX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXAMINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.50%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.58%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.85%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

13.80%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

15.88%

-2.14%