PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с VHYL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с VHYL.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VADDX returned 11.78%/yr vs 10.46%/yr for VHYL.AS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и VHYL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VADDX торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции VHYL.AS по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.46% соответственно.

VADDX

1 день
1.61%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.33%
1 год
20.22%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.78%

VHYL.AS

1 день
1.48%
1 месяц
2.04%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.92%
1 год
27.26%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и VHYL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.97%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		12.32%27.49%9.55%10.41%-5.85%19.14%-0.72%20.52%-11.34%19.64%

Correlation

The correlation between VADDX and VHYL.AS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.59

The correlation between VADDX and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с VHYL.AS:
VHYL.AS с VWRL.LVHYL.AS с VHYG.LVHYL.AS с SCHDVHYL.AS с VGWD.DEVHYL.AS с TDIV.ASVHYL.AS с VUSA.ASVHYL.AS с TDGB.L

Доходность на риск

VADDX vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VHYL.AS
Ранг доходности на риск VHYL.AS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.AS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VADDXVHYL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.52

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.57

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.41

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

12.21

-3.01

VADDX vs. VHYL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VHYL.AS равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и VHYL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VADDX и VHYL.AS

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и VHYL.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXVHYL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-36.02%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.74%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-13.58%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-20.99%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-36.02%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.87%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.17%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и VHYL.AS

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXVHYL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.93%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.34%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.47%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

13.40%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

14.66%

+3.89%

Сравнение комиссий VADDX и VHYL.AS

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и VHYL.AS

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VHYL.AS в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.17%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.46%2.85%3.04%3.41%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VADDX and VHYL.AS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и VHYL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор