PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с XCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с XCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO).

VA.TO и XCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и XCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и XCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%11.66%-7.54%21.44%
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у XCH.TO с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции VA.TO превзошли акции XCH.TO по среднегодовой доходности: 9.86% против 3.32% соответственно.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

iShares China Index ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HK

Сравнение комиссий VA.TO и XCH.TO

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XCH.TO в 0.87%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. XCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOXCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.07

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.07

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.13

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

-0.33

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. XCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и XCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOXCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.07

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.13

+0.48

Корреляция

Корреляция между VA.TO и XCH.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и XCH.TO

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности XCH.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и XCH.TO

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки XCH.TO в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и XCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOXCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-58.02%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-17.10%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-51.64%

+26.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

-58.02%

+32.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-21.53%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-20.41%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.87%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и XCH.TO

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares China Index ETF (XCH.TO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOXCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.41%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.12%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

23.56%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

29.80%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

25.74%

-10.80%