PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

VA.TO и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%4.20%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		9.77%42.52%18.00%14.27%-5.16%14.75%3.23%9.58%
Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 7.83%.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.86%
1 год
44.19%
3 года*
25.26%
5 лет*
15.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий VA.TO и AVDV

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.67

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.27

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.42

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

14.17

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.15

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.36

Корреляция

Корреляция между VA.TO и AVDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и AVDV

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и AVDV

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-43.01%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.19%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-28.08%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-7.48%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.88%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.17%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и AVDV

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.98%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

11.28%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

16.67%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.79%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.14%

-1.20%