Сравнение V60A.DE с DLR
V60A.DE (Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating) is Global Allocation fund tracking the Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while DLR (Digital Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, V60A.DE returned 6.55%/yr vs 8.57%/yr for DLR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V60A.DE и DLR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V60A.DE торгуется в EUR, в то время как DLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V60A.DE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 23.94%.
V60A.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
DLR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам V60A.DE и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating | 7.46% | 7.02% | 14.29% | 12.38% | -14.22% | 14.35% | 1.64% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 23.94% | -20.74% | 44.87% | 35.75% | -37.34% | 40.43% | 7.07% |
Correlation
The correlation between V60A.DE and DLR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V60A.DE vs. DLR — Ранг доходности на риск
V60A.DE
DLR
Сравнение V60A.DE c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V60A.DE | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.49 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 1.21 | +12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V60A.DE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.38 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.43 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок V60A.DE и DLR
Максимальная просадка V60A.DE за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки DLR в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V60A.DE и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V60A.DE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -50.34% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -17.63% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -31.83% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -45.55% | +30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -8.45% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -13.44% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 7.06% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности V60A.DE и DLR
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) составляет 2.01%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что V60A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V60A.DE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 6.39% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 15.64% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 22.51% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 28.09% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 28.37% | -19.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V60A.DE и DLR
V60A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.61% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V60A.DE and DLR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V60A.DE и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор