PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V60A.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V60A.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

V60A.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V60A.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Blended Index (60% Equity / 40% Bonds). Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V60A.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V60A.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating		-0.61%7.02%14.29%12.38%-14.22%14.35%1.64%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, V60A.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

V60A.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.51%
3 года*
9.66%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с V60A.DE:
V60A.DE с VGWE.DEV60A.DE с VAGF.DEV60A.DE с SPX5.LV60A.DE с VGWD.DEV60A.DE с VGWL.DEV60A.DE с V3AA.DEV60A.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий V60A.DE и VWCE.DE

V60A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

V60A.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V60A.DE
Ранг доходности на риск V60A.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V60A.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V60A.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V60A.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V60A.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V60A.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V60A.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V60A.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.95

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

11.73

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V60A.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V60A.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V60A.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V60A.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Корреляция

Корреляция между V60A.DE и VWCE.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V60A.DE и VWCE.DE

Ни V60A.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V60A.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка V60A.DE за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V60A.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V60A.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-33.43%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.90%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-21.07%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.06%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.80%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.65%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности V60A.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что V60A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V60A.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.40%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

8.53%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

15.78%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

13.72%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

16.25%

-7.69%