Сравнение V50A.DE с ^GSPC
V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, V50A.DE returned 11.39%/yr vs 13.24%/yr for ^GSPC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V50A.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V50A.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V50A.DE показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции V50A.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.24% соответственно.
V50A.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.39%
^GSPC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам V50A.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 8.73% | 22.17% | 11.16% | 22.51% | -8.94% | 23.51% | -2.91% | 30.09% | -12.12% | 9.82% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.23% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between V50A.DE and ^GSPC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between V50A.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50A.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
V50A.DE
^GSPC
Сравнение V50A.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V50A.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.07 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 11.40 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V50A.DE и ^GSPC
Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -51.62% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.57% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -23.99% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -23.99% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -33.42% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.82% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -9.08% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.04% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50A.DE и ^GSPC
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.63% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 9.09% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 12.48% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.83% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.61% | -0.40% |
Часто задаваемые вопросы
V50A.DE and ^GSPC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор