Сравнение V3YL.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
V3YL.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3YL.DE и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3YL.DE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YL.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | -5.38% | 4.17% | 31.45% | 26.32% | -17.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.38% | 3.20% | 31.98% | 22.27% | -15.39% |
Разные валюты инструментов
V3YL.DE торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3YL.DE показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.80%.
V3YL.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3YL.DE и VTI
V3YL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3YL.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск
V3YL.DE
VTI
Сравнение V3YL.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YL.DE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.73 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.07 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YL.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между V3YL.DE и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YL.DE и VTI
Дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3YL.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.74% | 0.71% | 0.78% | 0.99% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок V3YL.DE и VTI
Максимальная просадка V3YL.DE за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YL.DE и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3YL.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -55.45% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -8.92% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.39% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -8.08% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.62% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YL.DE и VTI
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.56% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3YL.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.45% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.07% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 21.34% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.22% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 18.79% | -3.09% |