Сравнение V3YL.DE с BBUS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE).
V3YL.DE и BBUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. BBUS.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3YL.DE и BBUS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3YL.DE и BBUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YL.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | -5.19% | 4.17% | 31.45% | 26.32% | -17.36% |
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | -3.13% | 4.72% | 32.23% | 23.40% | -15.18% |
Доходность по периодам
С начала года, V3YL.DE показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BBUS.DE с доходностью -3.12%.
V3YL.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3YL.DE и BBUS.DE
V3YL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3YL.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск
V3YL.DE
BBUS.DE
Сравнение V3YL.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YL.DE | BBUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.27 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.62 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YL.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между V3YL.DE и BBUS.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YL.DE и BBUS.DE
Дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YL.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.74% | 0.71% | 0.78% | 0.99% | 0.40% |
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок V3YL.DE и BBUS.DE
Максимальная просадка V3YL.DE за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YL.DE и BBUS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3YL.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -34.09% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.20% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -5.24% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.89% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.19% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YL.DE и BBUS.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что V3YL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3YL.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.66% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.66% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.13% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.37% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.31% | -1.62% |