PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YL.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3YL.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE).

V3YL.DE и 6PSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. 6PSE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3YL.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3YL.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		-5.38%4.17%31.45%26.32%-17.36%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		-3.18%4.78%32.52%23.62%-15.26%

Доходность по периодам

С начала года, V3YL.DE показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью -3.18%.

V3YL.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-2.43%
1 год
8.88%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-0.32%
1 год
10.25%
3 года*
16.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с V3YL.DE:
V3YL.DE с V3YA.DEV3YL.DE с VUSA.ASV3YL.DE с VTIV3YL.DE с USCP.DEV3YL.DE с BBUS.DEV3YL.DE с ETLS.DEV3YL.DE с LCUS.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с V3YA.DE6PSE.DE с DELG.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Сравнение комиссий V3YL.DE и 6PSE.DE

V3YL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Доходность на риск

V3YL.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YL.DE
Ранг доходности на риск V3YL.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YL.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YL.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YL.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YL.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YL.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YL.DE6PSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.59

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.90

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.20

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

4.26

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YL.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YL.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YL.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YL.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между V3YL.DE и 6PSE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YL.DE и 6PSE.DE

Дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности 6PSE.DE в 1.20%

TTM2025202420232022
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		0.74%0.71%0.78%0.99%0.40%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.20%1.16%1.26%1.51%1.69%

Просадки

Сравнение просадок V3YL.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка V3YL.DE за все время составила -24.77%, примерно равная максимальной просадке 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YL.DE и 6PSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V3YL.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-23.70%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.57%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.37%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.00%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.39%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YL.DE и 6PSE.DE

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что V3YL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3YL.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.82%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.70%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

17.32%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.59%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.59%

+0.11%