Сравнение V с RWE.DE
V (Visa Inc.) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 20.26%/yr for RWE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и RWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции V уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 15.98% против 20.26% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
RWE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 33.20%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 20.26%
Сравнение доходности по годам V и RWE.DE
Correlation
The correlation between V and RWE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between V and RWE.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
V
RWE.DE
Сравнение V c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.99 | -6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 14.09 | -15.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и RWE.DE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -88.82% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -10.98% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -35.24% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.63% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -40.32% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -8.27% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -54.90% | +46.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 4.68% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и RWE.DE
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у RWE AG (RWE.DE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.04% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.42% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 25.75% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 27.64% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 29.71% | -5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и RWE.DE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RWE.DE в 2.09%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и RWE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and RWE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор