Сравнение V с EOAN.DE
V (Visa Inc.) and EOAN.DE (E.ON SE) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 14.18%/yr for EOAN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и EOAN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как EOAN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOAN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у EOAN.DE с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции V превзошли акции EOAN.DE по среднегодовой доходности: 15.64% против 14.18% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
EOAN.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам V и EOAN.DE
Correlation
The correlation between V and EOAN.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between V and EOAN.DE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. EOAN.DE — Ранг доходности на риск
V
EOAN.DE
Сравнение V c EOAN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и E.ON SE (EOAN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | EOAN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.00 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.83 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.98 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.03 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок V и EOAN.DE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки EOAN.DE в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и EOAN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -83.08% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -10.90% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -29.35% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -46.16% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -46.16% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -16.86% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -56.76% | +48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.51% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и EOAN.DE
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у E.ON SE (EOAN.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOAN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.48% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 18.21% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 22.25% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 23.75% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.21% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и EOAN.DE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EOAN.DE в 3.16%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и EOAN.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и E.ON SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and EOAN.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и EOAN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор