Сравнение EOAN.DE с ETN
EOAN.DE (E.ON SE) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 22.93%/yr for ETN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и ETN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как ETN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции EOAN.DE уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 13.93% против 22.93% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
ETN
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 27.50%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 24.97%
- 10 лет*
- 22.93%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
ETN Eaton Corporation plc | 27.50% | -14.33% | 48.72% | 51.54% | -1.43% | 57.68% | 19.17% | 45.99% | -5.82% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and ETN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between EOAN.DE and ETN shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. ETN — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
ETN
Сравнение EOAN.DE c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 2.27 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и ETN
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки ETN в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -64.93% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -20.93% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -37.68% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -37.68% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -44.25% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.61% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -12.25% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 9.66% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и ETN
Текущая волатильность для E.ON SE (EOAN.DE) составляет 7.29%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 12.88% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 24.81% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 32.21% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 30.02% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 30.24% | -7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и ETN
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ETN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.08% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and ETN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор