Сравнение V с ENGI.PA
V (Visa Inc.) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 14.45%/yr for ENGI.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ENGI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции V превзошли акции ENGI.PA по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.45% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам V и ENGI.PA
Correlation
The correlation between V and ENGI.PA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between V and ENGI.PA has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
V
ENGI.PA
Сравнение V c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.22 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 8.05 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и ENGI.PA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ENGI.PA в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -72.82% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.40% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -17.91% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -34.17% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -47.76% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -4.05% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -46.20% | +37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.79% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ENGI.PA
Visa Inc. (V) и ENGIE SA (ENGI.PA) имеют волатильность 5.57% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.33% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 17.99% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.95% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.90% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 25.09% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ENGI.PA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ENGI.PA в 4.91%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and ENGI.PA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор