Сравнение V с ENEL.MI
V (Visa Inc.) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции V имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции ENEL.MI немного впереди с 16.16%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам V и ENEL.MI
Correlation
The correlation between V and ENEL.MI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between V and ENEL.MI shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
V
ENEL.MI
Сравнение V c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.31 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 6.46 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и ENEL.MI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -62.43% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -12.54% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -16.58% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -56.89% | +28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -60.65% | +24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -5.96% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -20.97% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 4.49% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ENEL.MI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Enel SpA (ENEL.MI) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.95% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 18.62% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.01% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.88% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.69% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ENEL.MI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ENEL.MI в 4.95%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and ENEL.MI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор