Сравнение ENEL.MI с ENLAY
ENEL.MI (Enel SpA) and ENLAY (ENEL Societa per Azioni) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.22%/yr vs 15.00%/yr for ENLAY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и ENLAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как ENLAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENLAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENEL.MI показывает доходность 17.28%, а ENLAY немного выше – 17.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENEL.MI имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции ENLAY немного отстают с 15.00%.
ENEL.MI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.22%
- Всё время*
- 9.16%
ENLAY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 17.62%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и ENLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 17.28% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 17.62% | 37.76% | 8.85% | 43.49% | -23.52% | -12.85% | 23.64% | 42.03% | 2.17% | 28.14% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and ENLAY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between ENEL.MI and ENLAY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. ENLAY — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
ENLAY
Сравнение ENEL.MI c ENLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | ENLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.42 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 10.07 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и ENLAY
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке ENLAY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и ENLAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -54.75% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.47% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -13.53% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -47.68% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -51.08% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -15.14% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и ENLAY
Enel SpA (ENEL.MI) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с ENEL Societa per Azioni (ENLAY) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.27% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 17.19% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 19.87% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.01% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 24.34% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и ENLAY
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности ENLAY в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 7.53% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 4.85% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и ENLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и ENEL Societa per Azioni. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and ENLAY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и ENLAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор