Сравнение ENEL.MI с ENLAY
ENEL.MI (Enel SpA) and ENLAY (ENEL Societa per Azioni) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 14.95%/yr for ENLAY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и ENLAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как ENLAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENLAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у ENLAY с доходностью 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENEL.MI имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции ENLAY немного впереди с 14.95%.
ENEL.MI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 14.44%
ENLAY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и ENLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 10.47% | 37.33% | 9.21% | 43.23% | -23.69% | -11.12% | 21.93% | 47.28% | 0.56% | 25.73% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 11.31% | 37.76% | 8.85% | 43.49% | -23.52% | -12.85% | 23.64% | 42.03% | 2.17% | 28.14% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and ENLAY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between ENEL.MI and ENLAY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. ENLAY — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
ENLAY
Сравнение ENEL.MI c ENLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | ENLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.57 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.53 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и ENLAY
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что больше максимальной просадки ENLAY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и ENLAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.83% | -54.75% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -10.47% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -13.53% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.05% | -47.68% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.08% | -51.08% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.46% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -15.23% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и ENLAY
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у ENEL Societa per Azioni (ENLAY) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.01% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 17.05% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 19.84% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.13% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.67% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и ENLAY
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что сопоставимо с доходностью ENLAY в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 5.03% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и ENLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и ENEL Societa per Azioni. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and ENLAY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и ENLAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор