PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGLN.L с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLN.L с XAUUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, EGLN.L returned 9.98%/yr vs 11.26%/yr for XAUUSD=X. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGLN.L показывает доходность -4.48%, а XAUUSD=X немного ниже – -4.56%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.26% соответственно.

EGLN.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.68%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-4.48%
1 год
21.68%
3 года*
25.55%
5 лет*
17.83%
10 лет*
9.98%

XAUUSD=X

1 день
1.06%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
-11.37%
С начала года
-4.56%
1 год
21.95%
3 года*
25.85%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-4.48%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		-4.56%45.20%35.64%9.74%5.94%3.72%14.29%21.46%2.90%-0.76%

Correlation

The correlation between EGLN.L and XAUUSD=X is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.63

The correlation between EGLN.L and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с XAGUSD=XXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

EGLN.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.78

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.12

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.73

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

1.76

+0.49

EGLN.L vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и XAUUSD=X

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-37.10%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.74%

-23.66%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-23.66%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-23.66%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.05%

-23.66%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.74%

-22.85%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-11.57%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

10.99%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и XAUUSD=X

iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.54%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

15.58%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

22.38%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.73%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.07%

+1.98%

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор