PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLN.L с XAUUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

EGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLN.L и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		10.25%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.62%3.36%-1.73%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		11.77%45.20%35.64%9.74%5.94%3.72%14.29%21.46%2.90%-0.76%
Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 11.77%.

EGLN.L

1 день
-1.76%
1 месяц
-8.41%
С начала года
10.25%
6 месяцев
23.44%
1 год
40.37%
3 года*
30.18%
5 лет*
22.32%
10 лет*
—

XAUUSD=X

1 день
0.00%
1 месяц
-6.14%
С начала года
11.77%
6 месяцев
25.00%
1 год
42.11%
3 года*
31.22%
5 лет*
22.76%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SXR8.DEEGLN.L с BXSLEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с AEM.TOXAUUSD=X с UGL

Доходность на риск

EGLN.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLN.LXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.50

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.96

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.37

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

8.04

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLN.L vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLN.LXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.70

+0.31

Корреляция

Корреляция между EGLN.L и XAUUSD=X составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и XAUUSD=X

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLN.LXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-44.69%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-19.70%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-20.81%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-13.69%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-16.32%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.67%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и XAUUSD=X

iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLN.LXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

9.34%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

20.13%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

21.92%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.26%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.06%

+0.27%