Сравнение EGLN.L с XAUUSD=X
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.12%/yr vs 11.42%/yr for XAUUSD=X. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGLN.L показывает доходность -3.74%, а XAUUSD=X немного ниже – -3.80%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.42% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 10.12%
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -3.74% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -3.80% | 45.20% | 35.64% | 9.74% | 5.94% | 3.72% | 14.29% | 21.46% | 2.90% | -0.76% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and XAUUSD=X is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between EGLN.L and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
EGLN.L
XAUUSD=X
Сравнение EGLN.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 2.26 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и XAUUSD=X
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -37.10% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.19% | -22.65% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -22.65% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.65% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -22.65% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -22.24% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -11.49% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 9.24% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и XAUUSD=X
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.58% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 20.00% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 22.14% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.64% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.04% | +1.96% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор