Сравнение V с 1CS.MI
V (Visa Inc.) and 1CS.MI (AXA SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, 1CS.MI in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 13.41%/yr for 1CS.MI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и 1CS.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как 1CS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1CS.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у 1CS.MI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции V превзошли акции 1CS.MI по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.41% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
1CS.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам V и 1CS.MI
Correlation
The correlation between V and 1CS.MI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск
V
1CS.MI
Сравнение V c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | 1CS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.01 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.02 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и 1CS.MI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки 1CS.MI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и 1CS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -82.88% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.08% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -16.43% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -32.77% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -55.61% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -4.06% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -25.07% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 7.52% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и 1CS.MI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у AXA SA (1CS.MI) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1CS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.08% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 20.44% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 26.45% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 26.46% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.99% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и 1CS.MI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности 1CS.MI в 5.91%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и 1CS.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and 1CS.MI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и 1CS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор