PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с 0728.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с 0728.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и 0728.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и China Telecom (0728.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с V на уровне -7.69% и 0728.HK на уровне -7.69%. За последние 10 лет акции V превзошли акции 0728.HK по среднегодовой доходности: 15.98% против 8.91% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

0728.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-9.50%
3 года*
13.48%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и 0728.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
0728.HK
China Telecom		-7.69%16.12%39.17%29.67%32.67%25.90%-29.25%-16.69%10.72%6.00%

Correlation

The correlation between V and 0728.HK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.07

The correlation between V and 0728.HK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

China Telecom

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK

Доходность на риск

V vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V0728.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.46

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.56

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.42

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.75

-0.82

V vs. 0728.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0728.HK равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и 0728.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и 0728.HK

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и 0728.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V0728.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-71.89%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-22.98%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-25.86%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-25.86%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-51.87%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-22.31%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-33.38%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

12.58%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности V и 0728.HK

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у China Telecom (0728.HK) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V0728.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

9.21%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

16.96%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

20.80%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

27.07%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

27.48%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и 0728.HK

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности 0728.HK в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и 0728.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, 0728.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

V and 0728.HK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и 0728.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор