Сравнение UYM с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
UYM и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UYM и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 24.87% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и XTAP
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
UYM vs. XTAP — Ранг доходности на риск
UYM
XTAP
Сравнение UYM c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.16 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.45 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 9.90 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.16 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.70 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между UYM и XTAP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и XTAP
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и XTAP
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -22.13% | -70.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -11.83% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | 0.00% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -3.57% | -38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 1.73% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и XTAP
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 0.99% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 2.61% | +22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 14.34% | +27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 14.60% | +24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 14.60% | +28.13% |