Сравнение UYM с CSHP
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. UYM is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, UYM returned 29.81% vs 3.94% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности UYM и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
UYM
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 12.37%
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYM и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 22.19% | 9.46% | -18.01% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between UYM and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. CSHP — Ранг доходности на риск
UYM
CSHP
Сравнение UYM c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 6.46 | -5.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 65.45 | -64.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 381.67 | -378.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и CSHP
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -0.08% | -92.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -0.06% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.04% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | -0.00% | -42.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 0.01% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и CSHP
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 0.16% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 0.27% | +27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 0.36% | +34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 0.41% | +38.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 0.41% | +42.36% |
Сравнение комиссий UYM и CSHP
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и CSHP
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYM has higher volatility (12.24%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, UYM leads with 29.81% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UYM has performed better with a 29.81% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.24% for UYM.
UYM is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYM и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор