Сравнение UYLD с TUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI).
UYLD и TUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и TUSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и TUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у TUSI с доходностью 0.94%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и TUSI
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TUSI в 0.25%.
Доходность на риск
UYLD vs. TUSI — Ранг доходности на риск
UYLD
TUSI
Сравнение UYLD c TUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | TUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 4.56 | +3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 7.51 | +8.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 2.17 | +1.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 12.16 | +14.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 58.38 | +97.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 4.56 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 5.75 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и TUSI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и TUSI
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности TUSI в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и TUSI
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки TUSI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и TUSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.40% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -0.39% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.08% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и TUSI
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.67% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 1.06% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.95% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.95% | +0.05% |