Сравнение UYLD с TUSI
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and TUSI (Touchstone Ultra Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UYLD returned 5.92%/yr vs 5.84%/yr for TUSI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for TUSI.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и TUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у TUSI с доходностью 1.70%.
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и TUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 1.70% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.81% |
Correlation
The correlation between UYLD and TUSI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. TUSI — Ранг доходности на риск
UYLD
TUSI
Сравнение UYLD c TUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | TUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 2.16 | +2.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.76 | 20.15 | +17.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.62 | 85.69 | +139.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96 | 4.56 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.99 | 5.62 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и TUSI
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки TUSI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и TUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.40% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.24% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -0.39% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и TUSI
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) имеют волатильность 0.38% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.66% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.04% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
Сравнение комиссий UYLD и TUSI
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TUSI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и TUSI
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TUSI в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.57% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and TUSI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSI has higher volatility (0.38%) compared to UYLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs TUSI's -0.40%.
On 3-year performance, UYLD leads with 5.92% vs 5.84% for TUSI. On fees, TUSI is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UYLD has performed better with a 5.92% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.57% for TUSI.
They also come from different issuers: Angel Oak and Touchstone. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.25% for TUSI.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (7.96 vs 4.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и TUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор