Сравнение UXPIX с UOPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против 34.63% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
UOPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 22.21%
- С начала года
- 42.41%
- 6 месяцев
- 38.29%
- 1 год
- 86.40%
- 3 года*
- 49.52%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 34.63%
Сравнение доходности по годам UXPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 42.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between UXPIX and UOPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | -0.71 |
The correlation between UXPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
UOPIX
Сравнение UXPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.60 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 12.66 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.80 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.56 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.79 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.12 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и UOPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -99.80% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -24.97% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -42.52% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -65.01% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -65.01% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -43.02% | -56.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.49% | -84.82% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 7.08% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и UOPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 8.96% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 24.35% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 32.12% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 45.11% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 44.17% | -8.65% |
Сравнение комиссий UXPIX и UOPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.83% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and UOPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to UOPIX (8.96%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs UOPIX's -99.80%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор