PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXJA с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXJA с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - UXJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. UXJA is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, UXJA returned 29.61% vs 30.71% for ROBT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности UXJA и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJA показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

UXJA

1 день
-0.67%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJA и ROBT

2026 (YTD)2025
UXJA
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January		11.66%13.93%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%9.70%

Correlation

The correlation between UXJA and ROBT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between UXJA and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с UXJA:
UXJA с BAMUUXJA с DCMTUXJA с CPSPUXJA с FDLUXJA с IBICUXJA с PMMYUXJA с FBUF
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

UXJA vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJA c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXJAROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.32

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.88

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.42

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

4.09

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXJA vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXJA на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXJA и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXJAROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.32

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.35

+0.69

Просадки

Сравнение просадок UXJA и ROBT

Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXJAROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-44.47%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-21.66%

+11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.73%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-15.97%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.53%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJA и ROBT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) составляет 3.40%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что UXJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXJAROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.46%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

17.51%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

23.32%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

25.18%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

25.48%

-6.89%

Сравнение комиссий UXJA и ROBT

UXJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJA и ROBT

Ни UXJA, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
UXJA
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXJA and ROBT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to UXJA (3.40%). In terms of maximum drawdown, UXJA dropped -20.01% vs ROBT's -44.47%.

On 1-year performance, ROBT leads with 30.71% vs 29.61% for UXJA. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UXJA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBT has performed better with a 30.71% return vs 29.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.

UXJA and ROBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UXJA is categorized as Defined Outcome, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.65% for ROBT.

UXJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJA и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор