Сравнение UXJA с EAPR
UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. UXJA is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past year, UXJA returned 24.93% vs 18.07% for EAPR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности UXJA и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJA показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.33%.
UXJA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJA и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 8.51% | 14.47% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.33% | 14.45% |
Correlation
The correlation between UXJA and EAPR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between UXJA and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJA vs. EAPR — Ранг доходности на риск
UXJA
EAPR
Сравнение UXJA c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJA | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.65 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 25.14 | -14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJA и EAPR
Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -17.65% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -3.90% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.64% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.04% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.72% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJA и EAPR
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеют волатильность 5.19% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.46% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.07% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 8.68% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 10.33% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 10.21% | +8.48% |
Сравнение комиссий UXJA и EAPR
UXJA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJA и EAPR
Ни UXJA, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJA and EAPR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (5.46%) compared to UXJA (5.19%). In terms of maximum drawdown, UXJA dropped -20.01% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, UXJA leads with 24.93% vs 18.07% for EAPR. On fees, UXJA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UXJA has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 24.93% return vs 18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UXJA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
UXJA and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.89% for EAPR.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXJA и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор