Сравнение UXI с OOQB
UXI (ProShares Ultra Industrials) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. UXI is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, UXI returned 38.90% vs -27.35% for OOQB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXI charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности UXI и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
UXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 21.82%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 35.05%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 19.32%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXI и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 21.82% | 17.84% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between UXI and OOQB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between UXI and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXI vs. OOQB — Ранг доходности на риск
UXI
OOQB
Сравнение UXI c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.51 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -0.91 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.53 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.41 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок UXI и OOQB
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXI | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -53.44% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -53.44% | +29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -43.69% | +36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -23.26% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 30.11% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и OOQB
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXI | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 0.00% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.69% | 39.39% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 51.57% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 58.12% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.42% | 58.12% | -18.70% |
Сравнение комиссий UXI и OOQB
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и OOQB
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.67% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UXI and OOQB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXI has higher volatility (9.86%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, UXI leads with 38.90% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXI has performed better with a 38.90% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.67% for UXI.
UXI is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.75% for OOQB.
UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXI и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор