PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXI с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXI (ProShares Ultra Industrials) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.11%/yr vs 4.90%/yr for KORU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXI charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности UXI и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 29.54%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 19.11% против 4.90% соответственно.

UXI

1 день
0.40%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
14.04%
С начала года
29.54%
1 год
35.22%
3 года*
31.20%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.11%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		29.54%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between UXI and KORU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.51

The correlation between UXI and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UXI и KORU

Секторы
UXI
KORU

Промышленность

53.6%
15.2%

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Технологии

2.2%
63.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
53.6%
KORU
15.2%

Коммунальные услуги

UXI
3.2%
KORU
0.3%

Технологии

UXI
2.2%
KORU
63.4%

Сырьевые материалы

UXI
1.0%
KORU
1.4%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
KORU
5.5%

Коммуникационные услуги

UXI

-

KORU
2.1%

Потребительский защитный сектор

UXI

-

KORU
1.3%

Энергетика

UXI

-

KORU
0.9%

Финансовые услуги

UXI

-

KORU
7.4%

Здравоохранение

UXI

-

KORU
2.5%

Недвижимость

UXI

-

KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

UXI vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXIKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.31

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.63

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.97

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

14.03

-8.79

UXI vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и KORU

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-95.79%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-70.51%

+46.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-73.34%

+36.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-92.74%

+44.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-95.79%

+29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-70.51%

+64.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.50%

-57.39%

+34.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

24.92%

-18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и KORU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.54%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

70.60%

-61.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.39%

147.53%

-120.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

151.62%

-118.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

94.03%

-57.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

84.35%

-44.92%

Сравнение комиссий UXI и KORU

UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и KORU

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.50%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and KORU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to UXI (9.54%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.11% vs 4.90% for KORU. On fees, UXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.11% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

UXI has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.42% for KORU.

UXI is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор