Сравнение UWPIX с RYIUX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs -27.92%/yr for RYIUX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UWPIX charges 1.78%/yr vs 2.05%/yr for RYIUX.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и RYIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у RYIUX с доходностью -28.84%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям RYIUX по среднегодовой доходности: -35.45% против -27.92% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -35.45%
RYIUX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -29.88%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -27.92%
Сравнение доходности по годам UWPIX и RYIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -9.93% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -28.84% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
Correlation
The correlation between UWPIX and RYIUX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between UWPIX and RYIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. RYIUX — Ранг доходности на риск
UWPIX
RYIUX
Сравнение UWPIX c RYIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | RYIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.97 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.58 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.56 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и RYIUX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYIUX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.94% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -51.48% | +20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -73.43% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.05% | -75.79% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.86% | -96.73% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.94% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -87.11% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 31.51% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и RYIUX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 6.12%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 11.55% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 27.28% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 38.33% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 45.13% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 46.99% | -4.74% |
Сравнение комиссий UWPIX и RYIUX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYIUX в 2.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и RYIUX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности RYIUX в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.29% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.01% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and RYIUX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (11.55%) compared to UWPIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs RYIUX's -99.94%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и RYIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор