PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. UWM is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, UWM returned 1.71%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности UWM и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 31.87%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%-3.26%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between UWM and XTAP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.76

The correlation between UWM and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и XTAP

Секторы
UWM
XTAP

Промышленность

17.7%
8.5%

Технологии

17.0%
33.6%

Здравоохранение

16.5%
9.5%

Финансовые услуги

15.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Недвижимость

6.1%
2.0%

Энергетика

6.1%
4.0%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.3%

Промышленность

UWM
17.7%
XTAP
8.5%

Технологии

UWM
17.0%
XTAP
33.6%

Здравоохранение

UWM
16.5%
XTAP
9.5%

Финансовые услуги

UWM
15.8%
XTAP
12.2%

Потребительский циклический сектор

UWM
8.4%
XTAP
10.0%

Недвижимость

UWM
6.1%
XTAP
2.0%

Энергетика

UWM
6.1%
XTAP
4.0%

Сырьевые материалы

UWM
4.8%
XTAP
1.9%

Коммунальные услуги

UWM
2.9%
XTAP
2.6%

Коммуникационные услуги

UWM
2.4%
XTAP
10.5%

Потребительский защитный сектор

UWM
2.4%
XTAP
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Доходность на риск

UWM vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
4.50

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
7.78

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.22

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

14.82

-11.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

78.70

-66.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

4.50

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.80

-0.66

Просадки

Сравнение просадок UWM и XTAP

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-22.13%

-66.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-1.42%

-20.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-11.83%

-37.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-22.13%

-39.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.21%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-3.45%

-27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

0.27%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и XTAP

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

1.10%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

3.16%

+23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

4.70%

+33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

14.54%

+30.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

14.41%

+31.67%

Сравнение комиссий UWM и XTAP

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и XTAP

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWM and XTAP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs 1.71% for UWM. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.

UWM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор