PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с LINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. UWM is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UWM charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности UWM и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 38.71%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 744.89%.

UWM

1 день
-1.93%
1 месяц
6.86%
С начала года
38.71%
6 месяцев
32.01%
1 год
81.03%
3 года*
27.92%
5 лет*
1.93%
10 лет*
13.44%

LINT

1 день
-12.86%
1 месяц
11.99%
С начала года
744.89%
6 месяцев
773.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и LINT

2026 (YTD)2025
UWM
ProShares Ultra Russell2000		38.71%10.89%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		744.89%5.81%

Correlation

The correlation between UWM and LINT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов UWM и LINT

Секторы
UWM
LINT

Технологии

19.1%
100.0%

Промышленность

17.8%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

UWM
19.1%
LINT
100.0%

Промышленность

UWM
17.8%
LINT

-

Здравоохранение

UWM
16.3%
LINT

-

Финансовые услуги

UWM
15.5%
LINT

-

Потребительский циклический сектор

UWM
7.9%
LINT

-

Недвижимость

UWM
5.9%
LINT

-

Энергетика

UWM
5.4%
LINT

-

Сырьевые материалы

UWM
4.7%
LINT

-

Коммунальные услуги

UWM
2.7%
LINT

-

Коммуникационные услуги

UWM
2.5%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

UWM
2.2%
LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

UWM vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWMLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

—

—

UWM vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWM и LINT

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-49.54%

-38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-12.86%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-20.48%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

168.83%

-129.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.16%

168.83%

-123.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

168.83%

-122.70%

Сравнение комиссий UWM и LINT

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и LINT

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности LINT в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.10%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.74%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and LINT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

UWM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.10% for LINT.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор