Сравнение UWM с BEG
UWM (ProShares Ultra Russell2000) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UWM is passively managed, while BEG is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности UWM и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 38.71%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
UWM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 32.01%
- 1 год
- 81.03%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 13.44%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWM и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 38.71% | -4.09% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between UWM and BEG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWM vs. BEG — Ранг доходности на риск
UWM
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UWM c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWM | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWM и BEG
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWM | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -59.85% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -13.66% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -16.74% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWM | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.12% | 212.91% | -173.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.16% | 212.91% | -167.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 212.91% | -166.78% |
Сравнение комиссий UWM и BEG
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и BEG
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.74% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
UWM and BEG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.
UWM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для UWM и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор