Сравнение UVPIX с URPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs -28.77%/yr for URPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -12.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVPIX имеют среднегодовую доходность -27.55%, а акции URPIX немного отстают с -28.77%.
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
URPIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- -28.77%
Сравнение доходности по годам UVPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -12.93% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UVPIX and URPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between UVPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
URPIX
Сравнение UVPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.92 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.64 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и URPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.92% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.77% | -33.47% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -69.89% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -76.97% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -96.96% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -99.92% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.50% | -79.10% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 20.26% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и URPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 9.79% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 20.00% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 25.22% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 34.04% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 35.65% | +10.86% |
Сравнение комиссий UVPIX и URPIX
И UVPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и URPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности URPIX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.13% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and URPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs URPIX's -99.92%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор