Сравнение UVPIX с UKPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs -34.16%/yr for UKPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и UKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у UKPIX с доходностью -50.09%. За последние 10 лет акции UVPIX превзошли акции UKPIX по среднегодовой доходности: -27.78% против -34.16% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -41.95%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -27.78%
UKPIX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -50.09%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- -73.91%
- 3 года*
- -45.28%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- -34.16%
Сравнение доходности по годам UVPIX и UKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -14.97% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -50.09% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
Correlation
The correlation between UVPIX and UKPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.62 |
The correlation between UVPIX and UKPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. UKPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
UKPIX
Сравнение UVPIX c UKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVPIX | UKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -1.00 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.57 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVPIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.13 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и UKPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UKPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.98% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.59% | -74.04% | +27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -94.60% | +19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -96.97% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -99.51% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -99.95% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -82.81% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 47.01% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и UKPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 13.34% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 37.38% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 48.34% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 427.40% | -379.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 303.43% | -256.96% |
Сравнение комиссий UVPIX и UKPIX
И UVPIX, и UKPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и UKPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности UKPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.30% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.57% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and UKPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to UKPIX (13.34%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UKPIX's -99.98%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор