Сравнение UVPIX с UFPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs -14.85%/yr for UFPIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и UFPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у UFPIX с доходностью -34.65%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям UFPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против -14.85% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
Сравнение доходности по годам UVPIX и UFPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
Correlation
The correlation between UVPIX and UFPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between UVPIX and UFPIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. UFPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
UFPIX
Сравнение UVPIX c UFPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | UFPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.74 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.90 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.33 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и UFPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UFPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UFPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.86% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -63.51% | +21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -75.57% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -75.57% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -94.86% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -99.50% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -93.54% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 42.92% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и UFPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 8.77% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 34.11% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 41.24% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 339.53% | -291.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 244.21% | -197.75% |
Сравнение комиссий UVPIX и UFPIX
И UVPIX, и UFPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и UFPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности UFPIX в 14.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and UFPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UFPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UFPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор