Сравнение UVPIX с RYIUX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs -28.75%/yr for RYIUX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVPIX charges 1.78%/yr vs 2.05%/yr for RYIUX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и RYIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у RYIUX с доходностью -33.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVPIX имеют среднегодовую доходность -27.55%, а акции RYIUX немного отстают с -28.75%.
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
RYIUX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -33.15%
- 6 месяцев
- -29.54%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -31.54%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- -28.75%
Сравнение доходности по годам UVPIX и RYIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.15% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
Correlation
The correlation between UVPIX and RYIUX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between UVPIX and RYIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. RYIUX — Ранг доходности на риск
UVPIX
RYIUX
Сравнение UVPIX c RYIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | RYIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.99 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.64 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и RYIUX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке RYIUX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и RYIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.94% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.77% | -52.23% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -74.78% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -77.03% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -96.90% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -99.94% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.50% | -87.13% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 31.59% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и RYIUX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 12.92% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 28.75% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 39.40% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 45.30% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 47.03% | -0.52% |
Сравнение комиссий UVPIX и RYIUX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYIUX в 2.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и RYIUX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности RYIUX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and RYIUX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to RYIUX (12.92%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs RYIUX's -99.94%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и RYIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор