PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с BIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs 6.35%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -27.78% против 6.35% соответственно.

UVPIX

1 день
3.93%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-12.89%
1 год
-41.95%
3 года*
-33.54%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-27.78%

BIPIX

1 день
2.52%
1 месяц
-4.88%
С начала года
6.91%
6 месяцев
5.42%
1 год
87.27%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.88%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-14.97%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		6.91%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UVPIX and BIPIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.49

The correlation between UVPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO

Доходность на риск

UVPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.31

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.99

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.83

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

17.57

-18.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.31

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.18

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.15

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и BIPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-84.51%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.59%

-15.15%

-31.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-59.50%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-63.86%

-19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-63.86%

-32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-14.35%

-85.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-37.22%

-52.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

5.01%

+28.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и BIPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеют волатильность 14.23% и 13.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

13.98%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.17%

30.18%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.59%

38.26%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

39.71%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

36.37%

+10.10%

Сравнение комиссий UVPIX и BIPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности BIPIX в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.34%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.57%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and BIPIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to BIPIX (13.98%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор