PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с BIPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs 10.20%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -27.55% против 10.20% соответственно.

UVPIX

1 день
6.02%
1 месяц
4.99%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-33.56%
3 года*
-31.12%
5 лет*
-17.79%
10 лет*
-27.55%

BIPIX

1 день
1.11%
1 месяц
17.33%
С начала года
28.34%
6 месяцев
21.67%
1 год
119.89%
3 года*
13.25%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-8.81%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		28.34%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UVPIX and BIPIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.49

The correlation between UVPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с OTPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с DRCVXUVPIX с UOPIXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX

Доходность на риск

UVPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
3.20

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
3.72

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

8.38

-9.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

24.49

-25.72

UVPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и BIPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-84.51%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-15.15%

-28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-59.50%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-63.86%

-19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-63.86%

-32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

0.00%

-99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.50%

-37.16%

-52.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

5.18%

+27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и BIPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеют волатильность 15.32% и 14.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

14.94%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

31.86%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

39.70%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

40.01%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

36.47%

+10.04%

Сравнение комиссий UVPIX и BIPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности BIPIX в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		9.86%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and BIPIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to BIPIX (14.94%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор