Сравнение UVPIX с BIPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против 9.75% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
BIPIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 124.81%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам UVPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 40.06% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between UVPIX and BIPIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.49 |
The correlation between UVPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
BIPIX
Сравнение UVPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 8.78 | -9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 25.43 | -26.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и BIPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -84.51% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -15.15% | -27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -59.50% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -63.86% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -63.86% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -7.34% | -92.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -37.08% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 5.22% | +24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и BIPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 11.87% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 31.89% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 39.99% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 40.24% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 36.49% | +9.97% |
Сравнение комиссий UVPIX и BIPIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и BIPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности BIPIX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.26% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and BIPIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to BIPIX (11.87%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор