Сравнение UVALX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UVALX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVALX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 0.98% | 16.13% | 15.51% | 13.92% | -5.71% | 25.92% | -1.04% | 24.92% | -12.89% | 15.20% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции UVALX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.01% соответственно.
UVALX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.07%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVALX и PSECX
UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
UVALX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
UVALX
PSECX
Сравнение UVALX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVALX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.00 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 4.41 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVALX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UVALX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVALX и PSECX
Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 10.86% | 10.97% | 14.09% | 1.23% | 8.14% | 5.99% | 1.58% | 28.71% | 14.41% | 7.33% | 4.28% | 5.51% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок UVALX и PSECX
Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVALX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -31.13% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.36% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -18.47% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -31.13% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.09% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -3.90% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.10% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVALX и PSECX
USAA Value Fund (UVALX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что UVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVALX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.54% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.74% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 13.18% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.92% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 13.18% | +5.36% |