PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		-0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции UVALX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.11% соответственно.

UVALX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.53%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.85%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с RIDAXUVALX с VALAXUVALX с ACTIXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий UVALX и FBLEX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

UVALX
USAA Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

UVALX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

4.92

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между UVALX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и FBLEX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		11.08%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и FBLEX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-39.73%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.55%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-19.00%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-39.73%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.89%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.86%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и FBLEX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 2.95%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.48%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.78%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.13%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

14.78%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.39%

+1.14%