PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UUGRY с GSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UUGRY с GSK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and GSK (GSK plc) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UUGRY returned 8.26%/yr vs 4.26%/yr for GSK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UUGRY и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и GSK plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUGRY показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции UUGRY превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 8.26% против 4.26% соответственно.

UUGRY

1 день
-0.83%
1 месяц
7.78%
6 месяцев
14.74%
С начала года
16.31%
1 год
27.22%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.03%
10 лет*
8.26%

GSK

1 день
2.57%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
9.15%
С начала года
9.33%
1 год
42.84%
3 года*
19.79%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUGRY и GSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		16.31%27.86%0.53%21.42%-16.24%22.43%4.26%39.83%-12.43%8.62%
GSK
GSK plc		9.33%51.23%-5.14%9.71%-33.41%26.74%-17.72%29.24%13.79%-2.97%

Correlation

The correlation between UUGRY and GSK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUGRY:

$13.54B

GSK:

$105.69B

EPS

UUGRY:

£2.50

GSK:

£2.85

Коэффициент P/E

UUGRY:

10.78

GSK:

13.67

Коэффициент PEG

UUGRY:

0.31

GSK:

0.92

Коэффициент P/S

UUGRY:

1.93

GSK:

2.43

Коэффициент P/B

UUGRY:

4.12

GSK:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

UUGRY:

£4.78B

GSK:

£32.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

UUGRY:

£3.23B

GSK:

£23.87B

EBITDA (12 мес.)

UUGRY:

£2.71B

GSK:

£11.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Utilities Group PLC ADR

GSK plc

Часто сравнивают с UUGRY:
UUGRY с HSBCUUGRY с IGET.LUUGRY с EMG.LUUGRY с TATYYUUGRY с SHELUUGRY с ABF.LUUGRY с UL
Часто сравнивают с GSK:
GSK с AZN.LGSK с PFEGSK с NVSGSK с RHHBYGSK с SAN.PAGSK с RXRXGSK с SHEL

Доходность на риск

UUGRY vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUGRY
Ранг доходности на риск UUGRY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUGRY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUGRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUGRY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUGRY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUGRY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSK
Ранг доходности на риск GSK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUGRY c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и GSK plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUGRYGSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.58

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.29

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.31

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

5.36

+0.02

UUGRY vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUGRY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUGRY и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUGRY и GSK

Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и GSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUGRYGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-55.70%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-18.63%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-28.46%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-50.10%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-50.10%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-12.37%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-18.86%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

8.04%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UUGRY и GSK

Текущая волатильность для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) составляет 5.39%, в то время как у GSK plc (GSK) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUGRYGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.17%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

19.75%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

27.19%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

25.29%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

22.91%

+2.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUGRY и GSK

Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности GSK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK
GSK plc		3.28%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		3.91%4.32%4.87%4.24%4.47%3.87%4.16%3.79%5.36%9.00%8.81%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUGRY и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и GSK plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.33B
7.63B
(UUGRY) Общая выручка
(GSK) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UUGRY и GSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Utilities Group PLC ADR и GSK plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
47.9%
75.4%
Активы портфеля
UUGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

GSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GSK plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

UUGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

GSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GSK plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

UUGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

GSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GSK plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

UUGRY and GSK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSK has higher volatility (8.17%) compared to UUGRY (5.39%). In terms of maximum drawdown, UUGRY dropped -43.11% vs GSK's -55.70%.

GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUGRY и GSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор