Сравнение UTSL с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
UTSL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 11.80% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -28.69% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -28.69%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -28.69%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и OOQB
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
UTSL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
UTSL
OOQB
Сравнение UTSL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.25 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.04 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.30 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.66 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.25 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.57 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и OOQB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и OOQB
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности OOQB в 13.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.89% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и OOQB
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -53.44% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -53.44% | +25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -50.78% | +39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -19.94% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 23.98% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и OOQB
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.69%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 18.69% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 46.05% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 59.59% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 61.96% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 61.96% | -2.57% |