Сравнение UTSL с OOQB
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. UTSL is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, UTSL returned 9.70% vs -27.35% for OOQB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
UTSL
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTSL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.14% | 11.80% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between UTSL and OOQB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
UTSL
OOQB
Сравнение UTSL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.51 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.91 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.53 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.41 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и OOQB
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -53.44% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -53.44% | +24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.53% | -43.69% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -23.26% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 30.11% | -16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и OOQB
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 0.00% | +16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 39.39% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 51.57% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 58.12% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.28% | 58.12% | +1.16% |
Сравнение комиссий UTSL и OOQB
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и OOQB
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.80% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and OOQB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (16.50%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, UTSL leads with 9.70% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTSL has performed better with a 9.70% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.80% for UTSL.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.75% for OOQB.
UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор