Сравнение UTSL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UTSL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -27.42% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и GGLL
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UTSL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UTSL
GGLL
Сравнение UTSL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.08 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.47 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.88 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 18.04 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.08 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и GGLL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и GGLL
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и GGLL
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -52.81% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -38.39% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -32.09% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -15.49% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 10.38% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.69%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 18.25% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 39.37% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 60.98% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 55.13% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 55.13% | +4.26% |