PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с FLYU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTSL returned 20.77%/yr vs 4.85%/yr for FLYU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -18.15%.

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
18.04%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%14.05%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between UTSL and FLYU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.22

The correlation between UTSL and FLYU shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и FLYU

Секторы
UTSL
FLYU

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
FLYU

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

FLYU

-

Энергетика

UTSL

-

FLYU

-

Финансовые услуги

UTSL

-

FLYU

-

Здравоохранение

UTSL

-

FLYU

-

Промышленность

UTSL

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

UTSL

-

FLYU
0.1%

Технологии

UTSL

-

FLYU
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

UTSL vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.02

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.59

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.03

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

0.06

+1.24

UTSL vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и FLYU

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-69.00%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-52.33%

+23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-69.00%

+22.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-35.07%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-26.53%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.87%

25.05%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 17.03%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

23.60%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

59.07%

-23.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

75.07%

-31.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

83.21%

-31.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

83.21%

-23.98%

Сравнение комиссий UTSL и FLYU

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и FLYU

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and FLYU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to UTSL (17.03%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, UTSL leads with 20.77% vs 4.85% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTSL has performed better with a 20.77% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for FLYU.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for FLYU.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор