Сравнение UTSL с DLLL
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, UTSL returned -5.51% vs 669.40% for DLLL. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $6.64M | $5.15M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам UTSL и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 15.17% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | -3.72% |
Correlation
The correlation between UTSL and DLLL is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов UTSL и DLLL
Секторы
UTSL
DLLL
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTSL
DLLL
-
Сырьевые материалы
UTSL
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
UTSL
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
UTSL
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
UTSL
-
DLLL
-
Энергетика
UTSL
-
DLLL
-
Финансовые услуги
UTSL
-
DLLL
-
Здравоохранение
UTSL
-
DLLL
-
Промышленность
UTSL
-
DLLL
-
Недвижимость
UTSL
-
DLLL
-
Технологии
UTSL
-
DLLL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. DLLL — Ранг доходности на риск
UTSL
DLLL
Сравнение UTSL c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 11.82 | -12.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 22.96 | -23.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и DLLL
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -68.58% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -57.19% | +28.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -12.68% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | -25.73% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 29.37% | -14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 11.39%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 52.70% | -41.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 115.16% | -79.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 141.68% | -97.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 133.25% | -81.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | 133.25% | -74.22% |
Сравнение комиссий UTSL и DLLL
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и DLLL
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and DLLL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (52.70%) compared to UTSL (11.39%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -5.51% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for DLLL.
UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор