PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и USPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-11.05%

Correlation

The correlation between UTRN and USPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.65

The correlation between UTRN and USPX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и USPX

Секторы
UTRN
USPX

Финансовые услуги

36.4%
11.8%

Технологии

31.9%
35.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.5%

Сырьевые материалы

7.9%
1.7%

Энергетика

4.1%
3.6%

Промышленность

4.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.1%

Здравоохранение

3.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
USPX
11.8%

Технологии

UTRN
31.9%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
USPX
11.5%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
USPX
1.7%

Энергетика

UTRN
4.1%
USPX
3.6%

Промышленность

UTRN
4.0%
USPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
USPX
10.1%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
USPX
8.6%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

USPX
4.8%

Недвижимость

UTRN

-

USPX
1.8%

Коммунальные услуги

UTRN

-

USPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

UTRN vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.80

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и USPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.92%

—

Сравнение комиссий UTRN и USPX

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и USPX

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and USPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор